硅谷银行问题早已被发现！美联储检讨：有漏洞！

过去几周，由硅谷银行倒闭引起的金融海啸席卷欧美金融市场。当地时间28日，美国参议院银行委员会就硅谷银行和签名银行的倒闭事件举行了第一场听证会。

在听证会上，美国联邦储备保险公司董事长马丁·格伦伯格，美联储负责监管的副主席迈克尔·巴尔，美国财政部负责国内金融事务的副部长Nellie Liang发表了证词。

3月28日美股盘前，硅谷银行、签名银行暴跌。截至北京时间21：20，硅谷银行和签名银行分别下跌超98%和99%，两家公司将于当地时间周二开始在场外OTC市场交易。

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硅谷银行缘何破产？

马丁认为，硅谷银行和签名银行倒闭的一个共同点在于，银行严重依赖没有保险的存款。截至2022年末，签名银行报告称，其大约90%的存款没有保险；硅谷银行报告称，其88%的存款没有保险。

“未投保存款余额加剧了银行存款运行的脆弱性。”马丁表示，从最近发生的事件中可以得出的一个明确的结论是，严重依赖没有保险的存款造成了极其难以管理的流动性风险，“尤其是在当前环境下，社交媒体渠道使得消息广泛传播，资金会以令人难以置信的速度流出机构。”

银行证券投资组合中损失的累积也是上述两家银行的共性。马丁表示，疫情期间，由于利率保持在零利率附近，许多机构通过投资长期资产获取收益，也有机构通过减少资产负债表上的流动性以提高资产的总体收益率并保持净息差。这些决定导致了这些机构对利率风险的敞口增加。

“随着2022年开始利率迅速上升，银行出现浮动亏损。当银行流动性需求迅速加速时，不得不亏本出售证券，使得浮动亏损变为已实现亏损，银行因此出现流动性风险，最终导致了银行自我清算和破产。”马丁表示。

巴尔认为，硅谷银行之所以倒闭，是因为该银行的管理层未能有效地管理其利率和流动性风险。

“硅谷银行的失败是一个管理不善的教科书案例。”巴尔在证词中说道，“银行等待解决其问题的时间太长，具有讽刺意味的是，它最终为加强其资产负债表而采取的行动引发了挤兑。”

硅谷银行问题或早已出现

美联储此前曾称，正在对硅谷银行倒闭事件进行审查，审查结果将于5月1日公布。而根据巴尔28日所透露，硅谷银行的问题很早就已出现。

巴尔介绍，美国联邦储备委员会根据银行的资产规模分类，制定了不同的监管方法。2021年，随着规模的迅速扩大，硅谷银行从区域银行组织门类转到大型和外国银行组织门类。与RBO门类相比，LFBO银行接受更多针对性检查，以及全年对资本、流动性和网络安全等风险进行评估的横向检查。此外，LFBO门类中的银行受到具有更高监管标准的监管框架约束，包括资本、流动性和治理方面的加强标准。